AMAX & NVIDIA® Tesla® GPU,加速计算金融学研究

 

采用 NVIDIA® Tesla® GPU 和 CUDA 进行期权定价、风险分析和算法追踪,任重道远。代表性的随机模拟如 Monte-Carlo 模拟如图所示:

 


 

Grid 环境下,相较于使用 MACS,使用 NVIDIA Tesla GPU,Murex 速度提升 60-400 倍,已不是每天仅能进行 1-2 次的计算分析,实时管理外来复杂产品书成为可能。受益于 MACS,客户可以进行更精确、更及时的风险管理。

采用 CUDA 关键计算金融学应用

 

ISV 描述
Murex 风险风险 (MACS)
MATLAB 数据并行数学 (MATLAB PCT, MDCS)
ArrayFire C, C++, FORTRAN GPU 函数库
Quantifi Solutions 证券投资组合风险 (Quantifi 风险),信用风险
数值算法组 随机数发生器
Wolfram Mathematica 符合数学分析(数学软件)
Streambase 复杂事件处理 (StreamBase CEP Engine)
Risk Management Solutions 灾难性保险分析
Hanweck Associates 期权定价 (Volera)
SciComp, Inc 衍生品定价 (SciFinance)
Xcelerit GPU SDK for C++, 针对 Monte Carlo 和其他数值方法